Stop Loss Estratégia Forex Trading

Estratégia Forex Trailing Stop Loss Hoje em Forex faq, estamos falando sobre stop loss e abaixo é a questão de um dos nossos colegas comerciantes. Você acha que paradas de arrasto são boas para operações de curto prazo intra-dia No caso de alguns de vocês não sabem o que exatamente trailing stop loss é, deixe-me passar algum tempo para passar por isso. Aposto que vocês ouviram falar de stop loss e espero que todos vocês estejam usando isso em suas negociações até agora. Quando estamos usando stop loss, estamos realmente corrigi-lo para um determinado valor. Quanto à perda stop stop, é uma quantidade variável que se moverá como seu preço continua a mover em seu favor. Por exemplo, você coloca um lucro alvo em 100 pips. Como alternativa, você pode colocar uma perda stop stop no valor 100 pips e, em seguida, defini-lo em 20 pips. O que acontece mais tarde é quando o preço atinge seu alvo de 100 pips a perda de stop stop será ativado. Se o preço voltar 20 pips, você será interrompido para fora o que significa que seu lucro será 80 pips vez. No entanto, se o preço continua a mover-se em seu favor e sucesso exemplo 150 pips, sua perda de parada será agora elevado para o nível 130 pips, o que significa que você está fazendo agora 30 pips adicionais em comparação com o seu alvo original de 100 pips. Se o preço se mover para 200 pips, sua perda de stop será agora no nível de 180 pips. Se o preço voltar ao nível de 180 pips, você será parado, mas você está fazendo 80 pips adicionais. Agora vamos voltar à pergunta acima. Trailing stop loss só é eficaz se você está falando sobre como defini-lo em 20 e acima pips. Se o seu método de negociação pode bloquear cerca de 80 pips e acima, eu sugiro que você use a perda stop stop. Se você está simplesmente scalping o mercado de 15 a 20 pips, não será tão eficaz. No entanto, você pode dar-lhe uma tentativa de um mês para ver se você está fazendo mais dinheiro com a perda stop stop ou não. Acima é simplesmente a minha opinião pessoal e para aqueles de vocês que tem a experiência de usar stop loss stop, sinta-se livre para dar o seu comentário abaixo como ele será valioso para outros aqui nesta comunidade. 4 Respostas para 8220Forex Trailing Stop Loss Strategy8221 tarun singh diz: Oi, eu sou um comerciante forex da india. i aprendi sobre Trailing Stop Loss de seu e-mail. Em primeiro lugar eu quero dizer heartly graças a você para fornecer materiais úteis. Estou usando o software chamado odin do smc broker em que eu acho que não temos qualquer opção para manter stop loss loss. kindly me explicar carta mais sobre a minha consulta. Obrigado Tarun Singh KRISTOFA OKENTA diz: Olá, obrigado pela lição sobre parar à direita. Por favor, explique mais sobre o parar de mover seu lucro alvo além de seu alvo por causa da parada de arrasto. Você disse 8211 8220Se o preço retrai 20 pips, você será interrompido o que significa que seu lucro será de 80 pips vez. No entanto, se o preço continua a mover-se em seu favor e sucesso exemplo 150 pips, sua perda de parada será agora elevado para o nível 130 pips, o que significa que você está fazendo agora 30 pips adicionais em comparação com o seu alvo original de 100 pips. Se o preço se mover para 200 pips, sua perda de stop será agora no nível de 180 pips. Se o preço voltar ao nível de 180 pips, você será parado para fora, mas você está fazendo 80 pips.8221 adicionais Significa que a parada de arrasto também será mover o seu objetivo de lucro tomar foward Obrigado u para esses conselhos. Mas, por favor, me diga como tomar uma Stop Loss. E para me mostrar um exemplo. Acho que é muito interessante. Obrigado. O guia definitivo para escolher uma estratégia de perda de Forex Stop Então você chegou em um comércio, agora o que Forex estratégia de perda de parada que você deve usar Se você didn8217t saber que havia diferentes estratégias de perda de stop, that8217s ok também 8211 you8217ve vêm para o Lugar certo Nesta lição we8217re vai cobrir várias Forex stop loss estratégias que podem ser usadas para minimizar o risco e maximizar ganhos. Uma estratégia em particular (o meu favorito) irá ajudá-lo a dormir melhor à noite ao negociar os prazos mais elevados. Este isn8217t seu típico break even stop loss estratégia, embora tenha sido derivado dele. Como advertência, esta lição acabou por ser muito mais longa do que eu pretendia. Mas eu posso garantir que ele tem alguns tópicos que vai ter mesmo o comerciante mais experiente pensar de forma diferente. Confie em mim quando eu lhe digo que você vai querer ler toda a lição e ficar por aí até o final, quando as coisas ficam realmente interessantes. Então vá pegar uma xícara de café quente (ou chá) e deixe que ela chegue a ele. Você já está familiarizado com a estratégia de negociação de barra de pinos e estratégia de negociação dentro barra. Se você não está familiarizado com essas duas estratégias, você pode querer ir estudar sobre eles e, em seguida, voltar logo. Isso fará com que esta lição seja muito mais fácil de entender, já que estaremos usando estas duas estratégias de negociação de Forex como exemplos nesta lição. Uma última coisa, se você não está familiarizado com o que é uma ordem stop loss, não se esqueça de verificar esta explicação sobre a Investopedia. Colocação inicial de stop loss A colocação inicial de stop loss depende da estratégia de negociação utilizada. There8217s obviamente alguma preferência pessoal que vai para esta decisão, mas aqui estão alguns dos lugares mais comuns para definir a sua perda parar. A Estratégia de Negociação Pin Bar Para a estratégia de negociação pin bar, a perda stop deve ser colocado atrás da cauda da barra de pinos. Isso vale tanto para barras de pinos de alta e baixa. Se o preço atinge a perda de parada aqui, a configuração do comércio de barra de pinos torna-se inválida. Com isso em mente, você nunca deve pensar em preço batendo sua perda stop como uma coisa ruim. It8217s simplesmente o mercado que dá o gabarito que a configuração da barra do pino wasn8217t bastante forte bastante. A Estratégia de Negociação de Barra Interna Para a estratégia de negociação de barra interna, a perda de parada pode ser colocada em um de dois lugares. Ou por trás da mãe bar8217s alto ou baixo, ou por trás do interior bar8217s alto ou baixo. O típico (e mais seguro) no interior da barra parar perda colocação está por trás da mãe bar alto ou baixo. Apenas como com a barra do pino, se o preço bate sua perda do batente aqui, a configuração interna do comércio da barra torna-se inválida. Esta é a colocação mais segura porque você tem mais de um 8220buffer8221 entre sua entrada e sua perda de parada. Isso é particularmente útil em pares de moedas choppier, onde este buffer pode ajudar a mantê-lo no comércio por mais tempo. A segunda colocação de perda de parada para a barra interna está por trás do interior bar8217s alta ou baixa. A vantagem para este posicionamento é que ele fornece um melhor risco para recompensar razão. A desvantagem é que ele abre você até ser interrompido antes da configuração de comércio teve a chance de jogar em seu favor. Este, então, é obviamente o mais arriscado dos dois dentro bar stop loss colocações. Isto é porque há menos de um amortecedor entre sua entrada e sua perda do batente. A decisão de que parar de perda de colocação para usar depende de sua própria tolerância ao risco, o risco de recompensa razão, bem como que par de moedas você está negociando. Como mencionado anteriormente, a colocação mais segura por trás da barra mãe é ideal em pares de moedas mais chiques. Agora que nós temos uma idéia boa de onde nossa perda do batente deve ser colocada inicialmente, let8217s começ em algumas estratégias que da parada loss nós podemos implementar uma vez que o mercado começa mover-se na direção pretendida. As mãos fora da estratégia de perda de Forex Stop Você pode adivinhar o que esta estratégia doesn8217t envolver Você adivinhou, mãos Bem, eu acho que isso envolve mãos para colocar a perda de parada. Mas uma vez estabelecida, sua completamente mãos fora. Outros o chamaram de estratégia 8220set e forget8221, que é o mesmo princípio. It8217s uma estratégia em que você coloca o stop loss e deixar o mercado executar o seu curso. A chave é evitar a tentação de ajustar sua perda stop enquanto no comércio. Isto tem várias vantagens, porém não é sem falhas. Mas vamos dar uma olhada em algumas vantagens primeiro. Vantagens Reduz a chance de ser interrompido muito cedo Ajuda a reduzir o comércio emocional Extremamente simples de implementar A abordagem Hands Off reduz a chance de ser interrompida muito cedo, mantendo sua perda de parada a uma distância segura. Todos nós sabemos a sensação de mover a nossa perda stop muito cedo e ser parado para fora, apenas para assistir o mercado decolar na direção pretendida. Esta estratégia Forex stop loss ajuda a remover a emoção de sua negociação, porque não envolve nenhuma interação após seu conjunto. Uma vez que você está no comércio e ter seu conjunto de stop loss, você simplesmente sentar e deixar o mercado fazer o trabalho. It8217s extremamente simples de implementar porque it8217s uma ação de uma só vez. Você simplesmente definir o stop loss e ir embora. Como mencionado anteriormente, a estratégia de perda de mãos fora parar não é sem falha. Vamos dar uma olhada em algumas desvantagens. Desvantagens Risco máximo permitido em todo o comércio Pode ser tentador para mover sua parada mais perto de entrada A desvantagem maior, e às vezes mais dispendiosa para esta estratégia é o risco máximo permitido que 8217s presentes do início ao fim. Em outras palavras, se arriscar 100 em um comércio, você tem a chance de perder esse 100 a partir do momento que você entrar no comércio para o momento de sair. Não há nenhuma chance de proteger mais seu capital. Usando o Hands Off estratégia de perda de Forex pode também tentá-lo a mover a sua perda stop. Claro que sempre há tentações no mercado de Forex, mas deixar a sua ordem de parar em um lugar pode ser emocionalmente desafiador para até mesmo o comerciante mais experiente. The Break Even Stop Loss Nenhuma lição sobre as estratégias de perda de parada seria completa sem discutir a controvérsia break even stop loss. Deixe-me começar por dizer que eu raramente mover o meu stop loss para quebrar mesmo. Porquê Porque o mercado não sabe onde eu entrei em um comércio, nem me importa. Então, por que eu iria querer mover a minha perda stop para um nível arbitrário A maioria dos comerciantes que movem a sua perda parar de quebrar mesmo vai dizer-lhe que eles fazem isso para proteger seu capital. Isso pode ser verdade, pelo menos na superfície. No entanto, foi a minha experiência que a maioria dos comerciantes estão fazendo isso para proteger seus sentimentos. Isso os faz sentir seguros ao saber que eles podem perder. Tudo o que fazemos na negociação de ação de preço é baseado em níveis de ação de preço, certo Nós usamos esses níveis porque eles são importantes para todo o mercado. Qualquer um no mundo pode ver esses níveis, que por que eles funcionam tão bem. Quando você usa uma pausa mesmo parar perda, você está se movendo para um nível que só você sabe sobre o seu preço de entrada. Ninguém mais sabe onde você entrou no seu comércio, nem eles se importam. Como a maioria das coisas, movendo uma perda stop para quebrar mesmo isn8217t tudo bad8230 Elimina o risco de um determinado comércio Nenhuma análise de mercado necessário Fácil de implementar O break even stop loss elimina o risco de qualquer comércio. Uma vez no local, qualquer movimento de mercado para sua entrada original será protegido por sua perda de stop. Movendo-se para quebrar mesmo significa que nenhuma análise de mercado é necessária. O único lugar para você mover sua perda de parada é o seu ponto de entrada original. Como uma estratégia de perda Forex stop, a quebra mesmo stop loss é o mais fácil de implementar. Isso ocorre porque, como afirmado no último ponto, não há necessidade de análise de mercado. Você sempre sabe exatamente onde seu stop loss deve ser colocado. Como você provavelmente descobriu da introdução para esta seção, I8217m não é o maior fã de mover uma perda stop para quebrar mesmo. Here8217s why8230 Ele usa um nível arbitrário Ele impede suas probabilidades It8217s preguiçoso Como mencionado anteriormente, movendo uma perda de parada para quebrar mesmo usa um nível arbitrário 8211 seu preço de entrada. Eu ganhei a harpa nisto outra vez desde que eu já o cubrai como parte da introdução. Um break even stop loss dificulta suas chances de sucesso. Como Não dando a sua configuração de comércio suficiente espaço para jogar em seu favor. A idéia por trás de usar a confluência de ação de preço é colocar as probabilidades em seu favor. Movendo sua perda do batente para quebrar mesmo demasiado logo, você não está permitindo que estes fatores da confluência põr as probabilidades em seu favor. Acima de tudo, movendo a sua perda stop para quebrar mesmo é preguiçoso. Como isso é uma desvantagem Porque não requer nenhuma análise de mercado, ele também deixa o comerciante aberto ao comércio emocional. Deixe-me explicar8230 Quando um comerciante move uma perda de stop para quebrar mesmo, eles estão se movendo para um nível que eles decidiram é importante. O mercado não considerou este ser um nível significativo de qualquer maneira. Isto significa que o único significado está na mente do trader, que como todos sabemos está diretamente ligada ao ego de um homem. Assim quando o comerciante é parado para fora neste nível, heshe é muito mais provável a fazer exame d pessoal. Em contraste, o comerciante que usa um nível de ação de preço para ajudar a determinar onde mover uma perda de parada está usando um nível definido pelo mercado. Em outras palavras, o comerciante está dizendo, se o mercado atingir minha perda de stop aqui, eu não quero mais estar neste trade8221. Toma a ênfase fora da decisão do trader8217s e coloca-o em um nível que seja definido pela ação do preço. Então, como podemos proteger algum capital e usar os níveis de ação de preço para a nossa vantagem? A estratégia de perda de 50 Stop é um pouco de um misnomer. Sim, isso envolve cortar seu risco pela metade (ou por aí). Mas não precisa ser exatamente metade. Deixe-me explicar. Antes de mergulhar, I8217d gostaria de salientar que esta estratégia stop loss levará a mais perdas contra as mãos off abordagem. A vantagem é que agora começamos a usar o mercado para nos informar quanto capital a ser protegido. Usando a Estratégia 50 em uma Configuração de Barras de Pinça Vamos dizer que você insere uma barra de pinos bullish em um fechamento diário (entrada no mercado). No dia seguinte, o mercado termina ligeiramente acima da nossa entrada. Em vez de mover para quebrar mesmo ou perto dele, podemos agora usar o dia 8217s baixo para 8220hide8221 nossa perda stop. Uma vez que o mercado fecha no segundo dia após a nossa entrada, podemos usar o baixo (destacado em azul) como um lugar para ocultar a nossa perda stop. Isso nos permite reduzir o risco por mais de 50, mas ainda usa um nível de ação de preço que é o nível do dia anterior. We8217re essencialmente dizendo que, se o mercado quebra o mínimo do dia anterior, eu não quero mais estar neste comércio. Here8217s o que eu gosto sobre a estratégia de perda de 50 Forex Stop Corta o risco na metade ou perto dele Usa um nível de ação de preço Permite que a configuração de comércio para respirar A vantagem primeira e mais benéfica da estratégia de 50 é que corta o risco pela metade. Se você estivesse arriscando 100 em um comércio, uma vez que o mercado começa a se mover na direção pretendida, você pode mover para 50 e reduzir o risco para 50. Nada mal, porque a estratégia de 50 usa um nível de ação de preço. Há uma menor chance de que o mercado atingirá nosso stop loss. Isso porque nós usamos altos e baixos do mercado para proteger a perda de stop em oposição a um nível arbitrário como com uma pausa até mesmo parar a perda. Como mencionado anteriormente, a estratégia de 50 stop loss permite que o mercado respire. Ao contrário da pausa mesmo parar a perda, a estratégia de 50 permite algum espaço para o mercado para mover, que é o que é necessário para a nossa configuração de comércio para jogar fora. What8217s não tão grande sobre a estratégia de perda de 50 Forex Stop deixa 50 da posição em risco Potencial de ser interrompido prematuramente Ao contrário do break even stop loss, a estratégia 50 deixa 50 da posição em risco. Isso pode ser aceitável para alguns e inaceitável para outros. Este é o lugar onde preferência pessoal desempenha um papel na decisão que Forex parar perda estratégia de usar. Embora a estratégia de 50 fornece alguma sala de respiração, ainda carrega a possibilidade de ser interrompido prematuramente. Isto é especialmente verdadeiro para os pares de moedas que exibem choppier preço ação, como o Yen japonês cruza. As condições de mercado desempenham um papel importante na decisão sobre se a estratégia é adequada. Por exemplo, se o mercado tivesse fechado perto da baixa no segundo dia no exemplo acima, a estratégia 50 pode não funcionar. That8217s porque nós estaríamos movendo nossa perda do batente demasiado perto ao preço de mercado atual. Neste caso, deixar a perda stop na colocação inicial pode ser a melhor decisão. Usando a estratégia de 50 em uma configuração de barra interna Na minha experiência, movendo uma perda de stop para 50 ao negociar uma configuração de barra interna é muito mais arriscado do que é com uma configuração de barra de pinos. A única maneira que pode ser usado com a barra interna é quando o comércio é tomado com a perda de stop inicial por trás da mãe bar8217s alta ou baixa. Desta forma, quando o segundo dia se fecha o stop loss pode ser movido para trás o interior bar8217s alta ou baixa, desde que as condições de mercado são adequadas, é claro. Here8217s um exemplo8230 Quando o dia após o fechamento da barra interna, poderíamos potencialmente mover a perda de parada da mãe bar8217s alta para a alta da barra interior. Isso reduziria a perda de stop de 100 pips para 50 pips. Observe a linha cinzenta que tracei neste gráfico. Isso representa um nível de curto prazo no mercado e poderia dar mais convicção à decisão de mover a perda de parada do alto da barra-mãe para a alta da barra interna. We8217re essencialmente usando a ruptura para baixo deste nível de curto prazo como uma outra razão para mover a perda stop mais perto da entrada. Portanto, vamos recapitular. Até este ponto, we8217ve coberto onde colocar a perda de stop inicial, bem como três Forex parar estratégias de perda. A próxima estratégia é útil quando o mercado começa a se mover na direção pretendida. O Trailing Stop Loss Agora que o mercado está realmente começando a se mover em nosso favor, como devemos ir sobre como proteger o nosso capital, dando ao mercado espaço suficiente para trabalhar Este é o lugar onde a perda stop stop vem a calhar. Antes de entrar na perda stop stop como uma estratégia stop loss, gostaria de mencionar que existem duas maneiras básicas para implementar este tipo de ordem stop. O primeiro é automatizado, que é onde o stop loss é definido como preço de fuga por um certo número de pips. A maioria das plataformas de negociação hoje em dia oferecem esse recurso. A segunda maneira é manualmente rastrear a perda de parada. Ambas as maneiras de arrastar uma perda de parada serão explicadas abaixo, mas esta seção apenas se concentrará no modo manual. Por que, você pergunta Porque, assim como o break even stop loss, a maneira automatizada de arrastar uma stop loss é baseada em níveis arbitrários que não têm significado real no mercado. O Automated Trailing Stop Loss Como exemplo, let8217s dizer que você compra EURUSD em 1,37 e definir o seu stop stop loss em 50 pips. O mercado move-se imediatamente em seu favor até 1.38 para um ganho de 100 pips. Porque seu stop loss é definido para trilha por 50 pips, it8217s agora definido em 1.375. Então, onde está 1.375 em termos de outros níveis de ação de preço em EURUSD Quem sabe8230 lá em mentiras o problema. O nível em que sua perda de stop é arrasta não tem importância em comparação com os níveis de ação de preço cercam sua configuração de comércio. Isto é onde ele paga (literalmente) para rastrear sua parada manualmente usando os níveis de ação de preço como base para sua decisão. O Manual Trailing Stop Loss O princípio básico com manualmente arrastando o seu stop loss é o mesmo que a maneira automatizada. A diferença é que agora usamos níveis de ação de preço para determinar onde nossa perda de parada deve ser perdida. Aqui está um exemplo. Forex Stop Loss Strategy: Colocando tudo Juntos Agora que sabemos onde colocar a perda stop inicial e como reduzir alguns riscos e bloquear o lucro em todo o comércio, let8217s colocá-lo todos juntos. Para aqueles de vocês que leram a lição sobre Pin Bar Entry e Exit Strategies. Você sabe que I8217m um ventilador de entrar em um comércio da barra do pino em um retrace 50. Então, o que parece se entramos em uma barra de pinos em um 50 retrace, use a estratégia de 50 stop loss e, em seguida, rastrear a perda de stop por trás dos mínimos Nota: Este foi realmente um comércio eu assumi o gráfico diário USDJPY um tempo atrás, Assim I8217ll cobrir a instalação e execução passo a passo, assim como eu troquei-lo. Escusado será dizer que nem todos os negócios vão funcionar isso perfeitamente. Mas então eles não precisam. That8217s porque a quantidade de dinheiro que você pode fazer em uma configuração como esta vai mais do que pagar por aquelas configurações que aren8217t como perfeito. Certifique-se de que você tem uma xícara de café ou chá fresco, porque agora we8217re mergulho em números reais8230 eu entrei esta barra de pinos diária em um 50 retrace (linha verde) com uma perda de stop inicial que foi de 35 pips de distância. Minha meta de lucro inicial foi de 150 pips de distância. Assim direito fora do bastão isto representou um comércio 4.3R. Veja esta lição se você não estiver familiarizado com R-múltiplos (it8217s realmente simples). Embora eu me concentrar no dinheiro arriscado vs. porcentagem arriscada. We8217ll usar 2,5 como a quantidade que eu arrisquei sobre este comércio, que é realmente muito perto do valor do dólar que eu realmente arriscou. Então 2,5 x 4,3 nos dá 10,75. Esse foi o ganho potencial neste comércio. Mas fica melhor, basta esperar No segundo dia (2 acima) a minha encomenda para ir muito tempo foi preenchido com a minha perda stop 35 pips abaixo. Uma vez que este dia fechou, eu mudei minha perda de parada para a posição 2 logo abaixo da baixa de day8217s. Isso imediatamente cortou meu risco por mais da metade. Em vez de arriscar 35 pips eu estava agora arriscando 15 pips. Isso trouxe meu risco de 2,5 para cerca de 1,07. Por que eu fiz isso? Meu pensamento foi que formamos um bar dentro no dia 2, então o mercado estava se enrolando para o que parecia ser um movimento maior. Achei que se houvesse alguma chance de um empurrar mais alto que viria sem quebrar a baixa do bar interior no dia 2. Isso proporcionou um bom lugar para mim para 8220hide8221 minha perda parar de cortar o meu risco pela metade. Uma vez que o dia 3 fechado, eu estava obviamente no verde e tive a convicção bullish que eu procurava. Observe como dia 3 fechado 8211 apenas alguns pips do alto do dia. Sinais de ação de preço como este também pode dizer muito sobre um mercado. O forte fechar no dia 3 foi o fator decisivo para eu descartar minha meta de lucro de 150 pips e em vez disso rastrear a perda stop atrás de cada day8217s fechar. Há sempre algum risco em fazer isso, mas enquanto a recompensa potencial está lá, pode ser altamente rentável. O resto é bastante auto-explicativo. Eu arrastei o stop loss atrás de cada day8217s baixo e acabei com um ganho de 230 pip. Isso equivale a um comércio 6.5R. Então, qual foi o ganho percentual total eu estava inicialmente arriscando 2,5 e acabou com um comércio 6.5R. That8217s 2,5 x 6,5 que nos dá 16,25. Não é ruim para 10 dias de simplesmente arrastando uma ordem stop loss. Deixe-me ser muito claro que I8217m não postar isso para se vangloriar ou mostrar de qualquer forma, forma ou forma. O único propósito de mostrar isso é para ilustrar o poder de combinar a estratégia de negociação pin bar. Um risco adequado para recompensar a relação e uma sólida estratégia Forex stop loss. Esta é a cereja no bolo, por assim dizer. Uma vez que você domina a capacidade de fazer coisas como definir níveis-chave, identificar estratégias de ação de preço, usar um risco adequado para recompensar taxa e usar a confluência para sua vantagem uma estratégia de perda de Forex adequada é tudo o que precisa para levar sua negociação a novas alturas. Não há nada complicado sobre este material. Sem indicadores proprietários ou algoritmos confusos. Ele está bem na frente de cada um de nós. Tudo o que é preciso é tempo, disciplina e força para avançar nos tempos difíceis que conheço porque você chegou ao fim dessa lição muito longa. Espero que esta lição tenha lhe dado algumas idéias sobre como implementar uma estratégia stop loss ou possivelmente melhorar uma que você está usando atualmente. Que estratégia de perda de Forex Stop Você usa I8217m certeza I8217ve perdeu alguma coisa, por isso não deixe de compartilhar sua estratégia de perda de stop favorito na seção de comentários abaixo. Precisa de esclarecimento sobre algo acima Deixe sua pergunta ou comentário e I8217ll voltar para você assim que eu can. How para colocar Stop Perdas e Take Lucros Usando uma estratégia máxima Ao entrar em um comércio, como você escolhe o ponto de parar a perda e Tomar lucro Claramente, esta decisão terá um impacto sobre como rentável seus comércios são. No entanto, você sabia que a colocação de seus níveis de saída pode realmente ter mais de um rolamento sobre a sua rentabilidade do que a decisão sobre qual direção para o comércio Como escolher parar de perda e ter lucro cópia forexop No mercado forex volátil, é realmente verdade . Dada a importância desta decisão, é surpreendente como pouco pensamento muitos comerciantes dão a este componente do seu comércio. Neste artigo, eu quero explicar uma estratégia quantitativa que irá ajudá-lo a selecionar paradas e ter níveis de lucro para o máximo de lucro. Eu também quero debunk alguns do mal-entendido comum em torno de configurações de risco-recompensa, e mostrar como seguir conselhos pobres podem arruinar um sistema de negociação potencialmente bom. Se você só quer experimentar a calculadora de lucro losstake loss, e não estão interessados ​​na teoria, por favor clique aqui. Por que adivinhar Stop Loss e Take Lucros é um plano de falha Uma posição comercial normalmente sairá em um dos dois pontos. Depois de entrar no comércio, ou: O preço atinge o lucro de tomada (TP), eo comércio termina em lucro O preço atinge a perda de stop (SL), eo comércio acaba com uma perda Ao decidir sair do comércio, às vezes é tentador Para fazer uma suposição educada. Alguns comerciantes usam características técnicas, tais como velas de gráfico, tendências, resistências e suportes. Outros simplesmente escolher uma taxa fixa de lucro alvo para parar a perda. Embora isso seja muito comum, existem várias desvantagens: é propenso a erros. Quando você adivinhar os níveis de saída para um comércio é muito fácil de superestimar ou subestimar movimentos de preços. Não é repetitivo e isso torna muito difícil analisar ou melhorar o desempenho. Quando não há lógica ou metodologia por trás de canais de pontos de saída, você nunca sabe se uma falha foi devido a uma combinação TPSL mal calculada ou porque sua estratégia não está funcionando. Os comerciantes mover-se-ão frequentemente para cima ou para baixo em comércios subseqüentes baseados na experimentação e no erro que tentam encontrar um ponto doce. É muito difícil automatizar métodos que dependem instinto intestinal ou outras decisões subjetivas. Não há nada de errado em usar a análise técnica como um guia para o cronograma da entrada no mercado, nem para avaliar até que ponto o preço pode se mover. Pelo contrário, o método que descrevo a seguir é usado ao lado de gráficos e análise fundamental. A falácia de usar SLTP como risco de proxy-recompensa xeroF fóruns de negociação são cheios de bom significado, mas um pouco mal orientado sobre o risco-recompensa configurações e como definir suas perdas de parada. Infelizmente, muitas dessas pessoas não conseguem entender o verdadeiro significado do risco ou recompensa. A idéia de que simplesmente definir o seu stop loss menor do que a sua tomada de lucros vai conseguir uma recompensa risco certo é um absurdo completo. Usando riskreward para definir o seu comércio entrada e sai não faz qualquer sentido a menos que você sabe a probabilidade de resultados em um determinado comércio. Tome este exemplo simples. Suponha que haja um custo de loteria 1 para entrar. O prêmio é de 1m. Pela definição do comerciante da nave, isto dá: Por essa definição, isto pareceria um jogo fantástico a jogar. No entanto, suponha que sabemos que dois milhões de pessoas entram na loteria. Isso faz com que as chances de ganhar 1: 2.000.000 (um em dois milhões). Agora nós sabemos as probabilidades, nós podemos calcular a recompensa do risco real: Taxa real do rewardrisk: 0.5 Em outras palavras, para cada 1 você põr neste lottery, youd esperam obter 50 centavos para trás. A maioria agora concorda que este não é um jogo muito bom. Ainda que na opinião dos comerciantes da nave tenha uma recompensa para um rácio de risco de um milhão. Este exemplo destaca a falácia de usar paradas e tomar lucros como uma medida de seu riskreward. A relação risco-recompensa A primeira coisa a perceber sobre a definição de pontos de saída do comércio é que a quantidade de lucro que você quer fazer em um comércio é diretamente proporcional ao risco que você precisará Tomar para capturar esse lucro. Isso não é uma suposição, mas sim um fato matemático. Tome o seguinte cenário de negociação. Digamos, por exemplo, que um comerciante vê uma tendência ascendente no gráfico horário para USDJPY (veja gráfico abaixo). A tendência tem sido no lugar por cerca de um dia, então o comerciante acha que há uma boa oportunidade de lucro. Ele decide sobre a seguinte configuração: Agora vamos analisar esta configuração de comércio com mais detalhes. A primeira coisa a observar é o comerciante quer capturar um lucro de 70 pips no comércio. Então, o que está errado com esta configuração Com base nos dados de preços recentes para este par de moedas, podemos calcular que USDJPY tem uma volatilidade horária de 26,4 pips. Isso significa que, em média, o movimento do preço sobre uma hora é 26.4 pips. Às vezes mais, às vezes menos, mas esta é a média. Figura 1: Exemplo de negociação, colocação errada de lucros stoptake copiar forexop Isso significa que o comerciante está tentando lucrar em 70 pips. Na realidade, ele está realmente apostando contra o mercado, porque ele está confiando no fato de que o preço não vai descer mais de 20 pips do preço aberto durante a vida do comércio. Isso pode ser até 30 horas se a tendência atual continuar (da Figura 1). Stop Loss Advisor Gráfico Indicador Escolhendo o direito stop loss colocação é uma decisão crítica, mas muitas vezes deixada ao acaso. Esta ferramenta Metatrader aconselha onde colocar paradas e tomar lucros em qualquer ordem. Basta definir o tempo de comércio desejado e ganhar relação eo indicador faz o resto. Dada a volatilidade horária em USDJPY é atualmente mais de 26 pips, esta estabilidade muito no preço seria altamente improvável. Enquanto o comércio tem uma perda máxima muito baixa (20 pips), o que pode parecer um plus, as chances de ele terminar no lucro são extremamente baixos. Se sabemos em média que o preço do USDJPY se move para cima ou para baixo por 26,4 pips a cada hora, por que faria algo diferente para este comércio em particular? A resposta é que ele não iria eo comércio provavelmente iria parar a perda parar por esse motivo. Devido à volatilidade em FX, isso é verdade mesmo se a tendência prevista continuar. O problema básico com a configuração era que o comerciante tentava capturar lucro demais sem contabilizar a volatilidade. Lembre-se que no forex, a volatilidade não é algo que você pode evitar por picking comércio cuidadoso ou uma estratégia inteligente. É uma certeza absoluta. É por isso que é muito melhor fazer a volatilidade trabalhar para você e não contra você. A questão é, então, quando a criação de um comércio, como você sabe onde colocar os pontos de saída, além de apenas tomar uma suposição selvagem O seguinte irá explicar como fazer isso. Calculando Stop Losses e Take Profits Usando Maximals O método que eu prefiro usar é baseado em uma técnica conhecida como maximals. O que isso faz é dar uma fórmula precisa para calcular a probabilidade de o preço se deslocar uma certa distância do aberto durante um determinado tempo. Este modelo fornece uma distribuição completa de movimentos de preços para uma determinada volatilidade. Este método funciona para qualquer período de tempo, minutos ou mesmo meses. Também funciona igualmente bem com a volatilidade histórica (passada) ou implícita (futura). Ao decidir pontos de saída de comércio, há três coisas a considerar: O prazo esperado do comércio (relacionado à meta de lucro) O comportamento de tendência de mercado O objetivo de lucro Vamos dar uma olhada em cada um desses. Passo 1: O período de tempo O tipo de comerciante que você é terá uma influência sobre o tempo que seus comércios precisam ficar abertos para atingir seu lucro alvo. Um dia comerciante ou um scalper iria manter uma posição por horas, minutos ou mesmo segundos. No outro extremo, um carry trader tem posições por semanas, ou meses. Para o carry trader, ganho de capital sobre o comércio é geralmente menos importante. O objetivo é manter a posição aberta pelo maior tempo possível para acumular juros. Claramente, então, o lucro eo tempo estão ligados. Portanto, ao definir seus pontos de saída comercial, o primeiro passo é saber exatamente até que ponto o preço é provável que se mova em um determinado período de tempo. Uma vez que você sabe disso, você será capaz de decidir um lucro realista alvo. Veja o exemplo a seguir. A Figura 2 abaixo mostra o EURUSD em intervalos de cinco minutos (M5). O gráfico abrange um período de 24 horas. A primeira coisa que faço é calcular a volatilidade ao longo do meu período escolhido. A partir dos dados openclose, calculo que a ser pouco mais de 10 pips por período de 5 minutos. Uma vez que eu sei o quão volátil o mercado é, eu posso projetar o preço para a frente para calcular a probabilidade de um determinado movimento x horas (definido por intervalos de 5 minutos) para o futuro. Para fazer isso, eu preciso calcular o que são conhecidos como curvas máximas (ver caixa para uma explicação). Resumidamente, tomando a volatilidade como entrada essas curvas me dirá a probabilidade de um preço máximo (para cima ou para baixo) sendo atingido. A Figura 3 abaixo mostra as curvas máximas calculadas para 1 hora a 24 horas à frente para o gráfico EURUSD. Por exemplo, olhando para a curva máxima de 24 horas (linha superior), eu sei que o preço tem uma probabilidade de 76,8 mover 62 pips dentro de um período de 24 horas período. Considerando que tem uma probabilidade 40 de mover mais de 141 pips nesse mesmo período de tempo. O Random Walk Eu só dar uma breve descrição aqui do que são cálculos bastante complexos. O melhor modelo de mercado que temos para forex é o processo passo aleatório ou caminhada aleatória. Isto apenas significa que em cada intervalo, o mercado move-se por um valor de passo aleatório. O preço pode inclinar para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa com um parâmetro de deriva. Usando uma função de etapa unitária discreta para modelar esses movimentos de preço, a probabilidade de que o preço chegue a um determinado máximo a qualquer momento pode ser encontrada conforme transformamos o preço Z. Usando a volatilidade em uma variável unitária padrão para comparação contra o processo escalonado. A partir daí, criamos um conjunto de curvas para diferentes prazos. Em essência, quanto maior o intervalo de tempo e maior a volatilidade, mais o preço pode mover-se a partir do nível existente. A partir destes podemos calcular a probabilidade de uma mudança de preço em qualquer período de tempo. Fundos de hedge e comerciantes profissionais muitas vezes usam curvas máximas ou alguma variante do mesmo. A razão pela qual eles são tão importantes é que eles permitem que você configurar o seu comércio com precisão em termos de tempo e captura de lucro. A curva diz-lhe se a quantidade de lucro que você quer fazer é razoável em termos do período de tempo. Por exemplo, eu sei que se eu quisesse capturar um movimento de 300 pips, eu provavelmente estaria esperando cerca de dez dias com base no nível de volatilidade atual. Isto é porque a partir da curva, há apenas uma chance 10 do preço movendo 300 pips em qualquer período de 24 horas. Etapa 2: O mercado Se o mercado é plano, ou tendências em uma determinada direção, isso terá uma forte influência sobre onde você coloca suas paragens e lucros. Em termos do modelo, significa que temos uma distribuição assimétrica dos movimentos de preços. Existem várias maneiras de permitir isso, mas o mais simples e um que eu prefiro é usar uma volatilidade diferente para o modelo de preço de cabeça e descida. O skew estatístico é útil aqui porque lhe diz como assimétrico é a distribuição da volatilidade e permite que você adicione uma deriva upwardsdownwards. Random walk não tendência Trend up positive drift Tendência down drift negativo Com a caminhada aleatória, movimentos de preços para cima e para baixo são igualmente prováveis. Quando a tendência, são necessários dois conjuntos diferentes de curvas máximas, um para movimentos ascendentes e outro para baixo. Passo 3: O objetivo de lucro Tendo decidido sobre um período de tempo e sobre as características de tendência, agora posso escolher um alvo de lucro adequado que vai dar o meu comércio uma probabilidade alta vitória. Digamos que eu chequei o gráfico e decidi comprar no nível atual do mercado, e eu decidi que meu alvo será de 40 pips e meu corte será de -100 pips. A tabela abaixo mostra a probabilidade de meus pontos de saída serem atingidos em cada uma das três condições de mercado. Tomar lucro 40 pips Meu melhor resultado acontece se a tendência de curto prazo inverte, ou seja, se o mercado sobe e torna a minha compra rentável. O pior resultado acontece se a tendência continuar na mesma direção (tendência). Nesse caso, tenho uma chance de o comércio terminar em lucro, e uma chance de 47 terminando em uma perda. Quando eu definir o comércio para cima o que eu estou procurando é a chance de o lucro de tomada ser atingido, para ser pelo menos 1,5x a chance da parada ser atingido. Isto dará uma relação de vitória de cerca de 70 ou superior. Além disso, lembre-se que se você mover a perda parar ou ter lucro enquanto o comércio está aberto que lhe dá um conjunto totalmente diferente de resultados. Analisando o comércio Para ver como os níveis de lucro stop and take mudam para prazos de negociação diferentes, eu posso elaborar um envelope, o que me dará uma taxa de vitórias fixas. O gráfico abaixo na Figura 4 mostra isso plotado para o meu exemplo de comércio. A partir disso, eu posso ver que se eu estava negociando em um período de 12 horas, eu poderia escolher para definir: Isso iria atingir a mesma relação vitória. Também daria um lucro menor de apenas 26,9 pips. Com o meu período de 24 horas, eu também posso ver como os possíveis resultados irão mudar ao longo do tempo. O gráfico abaixo (Figura 5) mostra a probabilidade de uma vitória, uma perda, ou o comércio permanecer aberto durante 24 horas após a expectativa de vida do meu comércio. A partir do gráfico, eu posso ver que tem a maior chance de fechar em lucro dentro dos primeiros 90 minutos de ser aberto. Depois disso, a chance de uma perda sobe significativamente. Figura 5: EURUSD Trade probabilidade de resultado durante 24 horas período de cópia forexop Isso ocorre porque as curvas máximas tornam-se mais plana por períodos mais longos. Se você verificar a Figura 3 novamente. Você verá que as curvas para 24 horas e 18 horas são bastante semelhantes, enquanto que há uma grande diferença entre as curvas de 1 hora e 6 horas. O maior diferencial está nos primeiros intervalos onde as curvas são mais íngremes. Money Management Como mostrado acima, suas distâncias de paragem têm de trabalhar em termos de sua meta de lucro e os níveis de volatilidade. Os comerciantes novos colocam frequentemente perdas do batente demasiado apertadas, pensando estão reduzindo o risco. A razão usual para isso é que eles estão usando muito alavancagem e tentar reduzir a exposição, colocando limites em negociações individuais. É melhor gerenciar o risco através do tamanho do comércio (exposição) do que usar stop loss que não fazem sentido. Suponha que você veja uma oportunidade de negociação, eo potencial de retirada precisa ser de 300 pips para capturar esse lucro. Se 300 pips não é uma perda aceitável, então é melhor reduzir alavancagem e ajustar o seu tamanho do comércio para baixo para dar-lhe mais flexibilidade. Em vez de negociar um lote, considere negociar em um décimo de unidades de um lote ou inferior. O que é mais importante é que uma perda potencial (ou valor de levantamento) em um comércio deve ser gerenciável em sua conta. Isso deve fazer parte de uma estratégia global de gestão de dinheiro para que você saiba seus limites de perda e as perdas, mesmo em sucessão não causará uma chamada de margem ou falir sua conta. Lembre-se, over-leverage é o assassino 1 de novos comerciantes forex. Stop Loss Calculator Eu forneço a planilha do Excel com todos os cálculos aqui para que você possa baixá-lo e tentar este sistema para si mesmo. Para obter instruções sobre como usar a folha, consulte aqui. A planilha não tem o feed de preços ao vivo que o indicador MT4 usa, mas você pode manualmente colar em dados de preços históricos do MetaTrader para trabalhar fora otimizar tomar lucro e parar as perdas da mesma maneira que eu expliquei. O indicador MetaTrader, que faz os mesmos cálculos em tempo real e inclui recursos adicionais também está disponível. Veja abaixo para mais detalhes. Deseja ficar atualizado Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo e obter atualizações para sua caixa de entrada. A fórmula para estimar qualquer viés de tendência é baseada em uma medida de volatilidade para cima. Nos exemplos acima (curvas máximas) foi utilizado um modelo 8220flat market8221. Isto não significa nenhuma tendência apenas significa que não há nenhuma suposição prévia sobre a direção da tendência. Steve, muito obrigado por este artigo. De acordo com a wikipedia (en. wikipedia. orgwikiRandomwalk), a segunda parte do fatorial deve ser n-m, não mn. Esta fórmula é mostrada na caixa acima é que para encontrar a probabilidade de um ponto máximo ser atingido em uma caminhada aleatória 8211 que é qualquer ponto a ou abaixo do máximo. Eu verifiquei isso agora com a versão da Wikipedia e de fato a menos que n (o tempo que você está olhando para a frente) é muito pequeno as duas fórmulas (nm) ou (n-m) dão resultados idênticos. Isto é devido à simetria da função combinatória. Mas o correto de acordo com o princípio de reflexão é (nm). Também é o caso especial a ser usado (n m 1) onde a paridade é diferente em m e n. E por causa da simetria (mn1) é idêntico a (n-m). Novamente, a menos que n seja muito pequeno, isso fará muita diferença nos números se você usar (nm) ou (n-m). Muito obrigado pela explicação. Você poderia também explicar gentilmente como m está relacionado com os 62 pips Como eu entendo: n número total de etapas m o número de etapas necessárias para tocar 62 pips Na fórmula, sabemos qual é a probabilidade de que o máximo acontecerá após m etapas , Mas como é isso relacionado com 62 pips. Como sabemos que este é 62 pips e não mais menos. Graças O movimento pip depende do fator de escala no processo aleatório. Esse escalonamento é governado por duas coisas: O período de tempo para cada etapa 8211 por, e. Se it8217s 5 minutos, 15 minutos, 1 hora ou o que quer. E, em segundo lugar, a volatilidade porque isso irá dizer-lhe o movimento esperado no processo aleatório para um determinado período de tempo. A partir daí você pode calcular a distância esperada e converter para pips ou percentuais. Oi Steve, por acaso você conhece a teoria financeira que acontece de ter uma estreita ligação com a ordem stop loss artigo muito bom A teoria subjacente é mais sempre com base em modelos de probabilidade estocástica. Isso é usado para caracterizar a volatilidade e o risco dos preços. Na teoria básica uma caracterização da volatilidade é encontrada e isso é então usado como forma de modelar o desenvolvimento de preços. Que em termos de uma distribuição de probabilidade que permite algum tipo de previsão para a frente. Mas há muitos outros que cobrem áreas mais obscuras. Há também modelos de risco de distorção que tentam modelar eventos de cauda longa. Por exemplo, o processo de parar as perdas que distorcem os preços quando certos níveis são atingidos ou de eventos de probabilidade de impacto elevado que caem além dos modelos convencionais. Gestão de risco financeiro e teoria VAR é um bom ponto de partida. Oi, Talvez você está planejando a versão mt5 deste indicador Eu já tenho a versão mt4, mas mt4 é muito mais lento no backtesting. Tenha um bom dia. Eles disseram mt5 é mais rápido. Não posso dizer que vi uma diferença ainda no meu backtesting, mas acho que depende do que você está fazendo. Não há uma versão MT5 no momento, talvez mais tarde se houver mais demanda por ela. Um artigo muito interessante. Em 23 de fevereiro de 2015, você deu as equações para p (ganhar), p (perder) amp p (aberto) em uma resposta a BYO2000. A maioria faz sentido para mim, mas você pode explicar como chegar às equações para p (ganhar primeiro) e p (perder primeiro). Certo. Esta é uma probabilidade condicional usando a teoria padrão. Se o preço tocou tanto a perda de parada eo lucro de tomada durante um período de tempo, então há duas probabilidades distintas com esse conjunto: Ou ele tocou o primeiro SL ou tocou o primeiro TP durante esse período. Daí os dois casos diferentes para contar para isso. Grande trabalho, mas eu pessoalmente não confio muito nessa teoria da caminhada aleatória. Ele afirma que os futuros príncipes são normalmente distribuídos ea probabilidade de tomar cada valor depende do desvio padrão (volatilidade neste caso). Com base nisso, como podem ser explicadas grandes flutuações de preços. Por exemplo, tomar uma caminhada aleatória como uma verdade absoluta, seria extremamente bizarro ver as flutuações dos preços acima de 3 (3 vezes a volatilidade) uma vez que a probabilidade é menor que 1, mas se você olhar para o mercado tem acontecido bastante. Se você exigiu os exemplos específicos deixe-me sabem que eu mostrá-lo-ei. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, e se possível, ter uma idéia de quão eficiente é essa estratégia quando você usá-lo. Eu chego completamente de onde você vem. Um monte de pessoas 8211 comerciantes especialmente técnicos 8211 don8217t concordam com o RWM. Essa é a sua opinião. Eu não vou gastar muito tempo defendê-lo como há pessoas lá fora, que pode fazer um trabalho muito melhor do que eu posso. Embora o que eu possa dizer é que muita da crítica que eu vi é injustificada ou simplesmente errada. O que você diz acima só é válido se você assumir que a volatilidade e deriva no modelo nunca muda. Na verdade, embora estes componentes estão mudando o tempo todo. Medição de volatilidade é por definição atrasada para que você nunca pode saber o que é a volatilidade instantânea. Você só pode estimá-lo com base na informação disponível no momento. Então, quando você diz um movimento de volatilidade 3x, o que realmente significa é 3x o que a volatilidade foi no passado. Não o que é em um determinado instante. Esta é uma limitação de medição não o modelo. Como eu mencionei no artigo volatilidade implícita pode dar-lhe uma medida para a frente e que pode ser usado em seu lugar. Até agora RWM é a melhor e mais simples explicação de movimentos de mercado que eu já vi. Se algo melhor vier a ser o primeiro a usá-lo. Tenho visto simuladores avançados e posso dizer-lhe que você pode dizer a diferença entre eles e qualquer outro gráfico de preços 8211 cada tipo de padrão de gráfico é visto e é reproduzível. A palavra 8220random8221 parece ser apenas uma bandeira vermelha para muitas pessoas. Mas o RWM tem uma parte determinística e não-determinística e é a parte determinística que tentamos descobrir e negociar. Oi, você pode explicar como fazer o upload de novos dados metatrader na folha de cálculo Excel por favor Obrigado sua ajuda é apreciada. Gostaria de agradecer se você poderia talvez dar uma explicação mais detalhada sobre como você calculou a tabela de maximais (como usado em sua planilha do Excel). À primeira vista, parece estar relacionado com alguma forma de função cumulativa da probabilidade de p (Ynm) que você menciona na caixa de explicação Random Walk talvez algum tipo de função de distribuição cumulativa, mas não é descrita aqui. Eu li o material relacionado e links fornecidos sobre o Random Walk, bem como outras fontes de informação por diferentes autores, mas não consigo encontrar nada que poderia explicar como você calculou a tabela maximals. Os máximos são uma previsão de até onde o preço deve se mover (distância máxima) durante um certo tempo. That8217s tomadas a partir do modelo caminhada aleatória com ou sem um componente de deriva. A deriva dá a tendência de modo que permite que o modelo prever mudanças em diferentes direções (diferente de um mercado plano). Existem procedimentos matemáticos padrão para trabalhar isso e criar uma discreta distribuição de probabilidade baseada no tempo a partir dele. A partir dessa distribuição é possível calcular a probabilidade de um movimento de preços dentro de um determinado intervalo de tempo. Há mais discussões sobre isso aqui. Duke uni também tem um monte de boas informações sobre este assunto. Os artigos acima estão dando uma visão geral. Há algo que eu não compreendo. Suas chances de ganhar são mais elevadas (digamos 68,3 para citar seu exemplo), mas o valor que você ganharia é menor (26,9) do que o valor que você perde (-67,3). Isso leva a um retorno esperado negativo: Então, se você executar esta estratégia muitas vezes você vai acabar perdendo dinheiro, certo Você também tem que explicar a probabilidade do comércio ainda está sendo aberto. Existe uma probabilidade de 8 que o preço não chegue nem ao lucro de parada nem ao de lucro e que responda pelo valor perdido na expectativa. Portanto, o valor (1-0.683) em sua fórmula não representa todos os outros resultados que precisam ser integrados para encontrar a verdadeira expectativa. Existe sempre uma probabilidade finita de que o comércio estará aberto, por mais que você espere. Se você olhar para a figura 5, por exemplo, o gráfico p (aberto) fica menor, mas nunca se torna zero. Em ambos os casos, esta é uma verdade de cálculo que não é algo que se aplica apenas a esta estratégia. De fato, a rentabilidade esperada de um negócio se não me engano deve ser uma integral de uma curva máxima assimétrica. Você por acaso fez este cálculo em seus testes, como eu acho que esta é a quantidade mais relevante para otimizar em Outra coisa é que isso ainda é muito simplista no sentido de que a construção de sua perda parar e tirar proveito são baseados em como você Construído seu sinal. Minha compreensão é que o sinal que você construiu é uma versão simplista de algo ao longo desta linha: se você sente que o mercado está vendendo um ativo (tendência descendente) você vai comprar (daí a tendência e tendência - que não eram muito intuitivos no primeiro leitura). Então, querer construir sua curva assimétrica máxima faz sentido desde que você olha para uma volatilidade assimétrica que tipo de dizer se a tendência foi fundamentalmente parar eo futuro era ruído, eu ainda posso esperar que o mercado a tendência menor por x pips devido à volatilidade subjacente . Eu não tenho certeza a maneira como você mede embora faz sentido dado que, na verdade, o que você quer olhar é a volatilidade do preço se não houvesse nenhuma tendência acontecendo, o que lhe dará limite que será violado rapidamente se a tendência Era continuar e a previsão estava errada. Eu sinto que isso é, em certo sentido, uma maneira melhor de incluir o sinal potencial em sua perda de parada, como a perda de parada deve ser mais apertado, mas em uma nota justificável. No geral eu gosto bastante das idéias que você expõe aqui, mas eu sinto o ponto principal que é o retorno esperado calculado a partir da integração da curva máxima está faltando, como isso é o que é verificável em negociação ao vivo ou backtest. A questão mais interessante para mim é a hipótese inversa. Que sendo o estimador de máxima verossimilhança (MLE) da tendência e volatilidade dada uma sequência ruidosa de preços. Porque sem saber isso, qualquer retorno esperado seria, em qualquer caso, zero quando você não puder fazer nenhuma suposição prévia sobre o sentido da tendência (o determinístico) e você tem uma gama simétrica de probabilidades. Soluções para o MLE podem ser encontradas, mas isso significa usar simulação de Monte Carlo ou algo semelhante, uma vez que não há formas fechadas para este problema. Isso é algo em que estamos trabalhando. Esse indicador funciona em qualquer coisa, por ex. Em CFD ou apenas forex deve funcionar na maioria dos instrumentos, incluindo CFDs: metais, petróleo e assim por diante. Se você tiver algum problema basta levantar uma solicitação de suporte. Eu acho que se você usar rrr como este, esta probabilidade de 82 tp também não pode fazer qualquer ajuda para as nossas contas, mas pode ser isso é o que nós os novos comerciantes querem ouvir, perda de stop de largura e apertado tirar lucro, é atraente para newbies thanks8230. Zkan (izmir Turkiye) Ninguém aqui está recomendando sl ou qualquer outro valor. The article is an analysis of the stop loss placement and what result that is having on your rr and on probability winning or losing the trade. If you had read further than para one you would understand your remark has no logic but is the view of the amateur. Great article-thanks very much. Is the spreadsheet still active so that historical data can be copied, or has it been protected since the last posts I have Excel 2010 but there is no apparent way to paste data in the Input tab. Yes it is still active. No, it8217s not locked. But to edit you will need to save a local copy. This is because Excel 2010 and later will disable edits for any spreadsheets downloaded from the web. If you are still having an issue with this please use the contact form to get in touch and I8217ll take a look. Thanks, the problem seemed to be with Excel 2010. I tried 2013 and it works fine. Hi, I was wondering how the maximal curves are built using estimated volatility. given 5m volatility of 10pips, so volatility for 24hr s5sqrt(246012)0.01697pips. Then for P(XgtTP) we can use z (x-mu)s24 and Pr(zgt(TP-mu)s24), for TP40pips and mu0, im not getting 82probability but 100. I8217m not sure this is the right way to do it. Wondering if you could point me to how to build those curves Please see reply below. Hi, nice article I8217m trying to understand it. I have a question about how sample volatility is used in the calculation of maximal curves. Am i supposed to approximate the binomial dist with std normal using z(x-mu)s xs if mu0, s0.001 then calculate P(zgtc) where c is TP. So if s50.0010 per 5m, we get 24hr volatility as s24s5sqrt(24605)0.01697, if target price is 40pips then is P(xgt.0040) or using z, P(zgt0.0040s24) but this doesn8217t give me 82 chance of reaching TP Further, doing this only gives me the prob of z being above c at the 8220end8221 of the holding period. but that8217s not what we want, we want to find P(zgtc) at any intermediate time Would be great if you could explain. It is a cumulative probability of maximal distance traversed in a certain time. So by that definition it covers all intermediate times between such as P(zc) in your notation. I would also calculate the 24 hour volatility directly if that is what you need, rather than trying to scale up from 5M timeframes. Excuse me Steve, is this spreadsheet valid only for the EURUSD pair I tried to use it with AUDUSD values but got thousands pips large TP and SL8230 While with EURUSD values it works perfectly. Yes it is compatible with AUDUSD. This problem is most likely due mixed data histories. Please ensure all of the old data is removed and reset the 8220pip value8221 selector. Alternative you can use the MT4 indicator which is now available and does this for you: This is a very detailed article and confirm to me what I thought when I approached the Forex market after a short period of trading. You mentioned at the end of the article that you have also an EA that make the same calculations of the TPSL as your great Excel spreadsheet and I would be very happy to integrate it in my own EA used to trade. Is it available for download free Does it work on 8220live8221 data taken directly from MT4 without the need to export them Thank you very much for your answer and for your website Yes it can work with a live price feed. It could be made available as an MT indicator in the future 8211 but that would depend on the interest as it would need to be recoded. is this spreadsheet valid only for the Pounds pair It should work with any pair. If you8217re importing data from Metatrader please make sure the sizing is correctly set in the data tab. Hi, I cant paste right, I mean when I copy historical data from MT4, and paste it to input as you said, there are no spaces between the comma, and it is not divided as on your picture. In your picture each cell gives one information like date, etc, but when I paste it the information starts in one cell and ends in another. I have new excel, what should I do Regards, Micha If your data is all in one column as it sounds then you need to use the 8220text to column8221 function in Excel to format it into separate cells. If you saved it and opened it as a csv file it would normally do this for you. One of the best articles I8217ve found on stop and profit targets. Thanks for sharing your knowledge with a newbie like me problem with excel file can you upload it again You will need Excel 2010 or later otherwise some of the features will not work. Hi, I cant paste the same as you when I use data from MT4. The numbers f. ex. start in one cell and end in the other. I have new excel. What should I do That8217s a very nice of you Mr. Steve. According to calculating volatility and RRR, I am wondering that as a day trader with a very short horizon period of investment. Ex. 5-15 Mins chart. This method could be potentially help any trades Why I said so What being said is that If I my trade set up were 21 RRR, which I have to set my SL at -200 and TP at 100. In the long run, do you think this kind of statistic will help the trades to win Literally, taking a smaller pips and widening a SL could really boost up a winning percentage which means that once I losses such any single trades I have to try to double up profitability to cover such losses. Here come to my question, in this kind of situation that I earlier mentioned, do you have any way to fix it or if the theory you mentioned works, how could you adapt to use with scalping trader and day trader style. Thank you very much for your consideration in advance. Its a good point and one I should have expanded on in the article. In my opinion it doesnt make a lot of sense to have a fixed ratio of SL to TP for all cases. The choice should be dynamic because it depends entirely on the situation you are trading and the market conditions. A breakout trade for example may have a low probability of success but a high payoff. As well it is usually clear after a short time whether the breakout is going to happen or not. In that case it doesnt make much sense to allow say a 2:1 SLTP which would allow a big drawdown. When in fact if the draw happens you already know the setup has failed. In other situations the reverse may be true. Grande artigo. Can you explain why you calculate volatility on openclose data 8220From the openclose data, I calculate that to be just over 10 pips per 5-minute period.8221 Why don8217t you use the ATR or highlow data I8217m trading daily charts, so the difference is quite large. You can use ATR. You can also use the Bollinger bandwidth as a vol measure. Whichever you use you should get roughly the same ratio of TPSL however because the measures are relative to each other and not absolute. If you need to calculate a specific probability then in this case some calibration is needed depending on which vol metric is being used. thank you for your good strategy. i have question. i tried to calculate probability for volatility of 10 pip per 5 min for 1 hour for distance 51. which gave us n12 and m6 for box formula. but i calculate 5 for probability and from your curves it seems true percentage is 15 can you tell me why my result are different thanks Your value seems too low. Because these are probability functions the curves need to be worked out as a cumulative value of the function (not the point value) over the move distance you are looking at. Probably the best forex article I ever read. Hi, very nice and useful article. I was wondering if it was possible to have a numerical example of how to calculate the probability using random walk. In your example, are you assuming a drift component1 Or less Thank you in advance. Bye Where8217s the EA 8220You can have the price rising then falling in which case it passes a TP AND SL. Para eg. If you have very close TPSL then these have near 100 chances of being hit.8221 If you imagine a space of outcomes you have p(SL only hit) P(TP only hit) P(SL and TP hit) P(Neither TP nor SL hit)8221 ECB EURNZD, EURAUD, EURGBP, EURCAD whipsaw upwards before collapsing. The greatest one was the EURGBP this time round. (One either widens their SLs 150-200pips for crosses or tightened stops risked a larger loss when it hits the SL. Other than staying out completely. Prior to ECB, EURCAD went to low of 1.36945. The whipsaw touched SL of 1.3765 before retracing downwards. For a short position, adding a Stop Loss gave away profit of 70 pips. Does assigning probability described applies to risk events like ECB (The EURGBP is now back at the same level, though it whipsawed the most. ) What8217s your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD on Mar 5, would using this probability analysis tell one not to long but short it instead although the charts are long 8211 Measuring the strengthcontinuity of reversal moves. Cheryl - Does assigning probability described applies to risk events like ECB Not unless these events occur frequently within the time sample you are looking at, but even then its unlikely you could ever model them to pred ict an outcome. Major news releases 8211 those with very high impact 8211 are by their nature unpredictable and canwill change the trajectory of the price in ways that are beyond normal statistically analysis. Cheryl - Whats your view about contrarian trades (that agrees with TA at the time you look at it) example would you have longed the EURNZD Absolutely, contrarian trades can and do work 8211 but then there are limits, I would be cautious about trading contrarian against strong fundamentals. For eg, I wouldn8217t long EURNZD 8211 simply because of the swap yield of -4.24 on the long side. The strong downward trend for the last six years is a reflection of that. But then if you8217re scalping a few pips here and there it can make sense, and sure the Euro is going to turn sooner or later. The maximal curves show the probability of how many pips price will move in either direction right I don8217t quite get how the curves can be applied to just TP. por exemplo. if we want to know the probability of TP of 40 pips in 24hrs, yes the curves do give a probability of 82, but wouldn8217t it be 40 pips in either direction ie. 41 of 40 pips amp 41 of -40 pips (because I8217m assuming the curves have no drift, a walk in either direction is equally likely, etc.) Maybe I8217m missing something 8211 apologies if it8217s a dumb question. Thanks No only in one direction. The maximal curve will give the probability of a maximum point being reached, or equally if you apply the formula on the other side, to a minimal point being reached. When symmetric as you say, it is just mirrored. So for eg: P(Z40 pips) gives an independent probability only of the price moving above the 40 pips level. It says nothing about the price falling say 200 pips below, this is why there is a separate case for the SL point. With no drift, yes it would be the same (41 for a move either side). (apologies again, I8217m a bit slow) let8217s see if I got this. The SL is a separate case. So just considering the TP, what the maximal curve shows is P(Zgt40pips) P(Z40pips) 41 Not quite. What the maximal curve basically shows is the probability of a high-watermark being reached 8211 and that applies for a certain time period only. So say you want to know the probability of the price going 40 pips or higher within 24 hours. That8217s P(Z40 pips) from the 24-hour curve 038 it8217s 82. After 1 hour, its 28 (thereabouts, I am just looking at chart not in Excel.) Thanks for your patience Steve It was probably my fault, but my previous comment was strangely truncated. What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Zgt40pips) P(Z40pips)82. If so, doesn8217t that also imply P(Zlt-40pips)82, which surely cannot be I039m lost here. Você é bem vindo. I have to answer here because its not possible to add a reply any deeper (it will be better to continue this in Forum section where there is more room.): byo2000: 8211What I wrote was to ask if the maximal curves show: P(Z40pips) 8211P(Z40pips)82. There is no addition here (did you mean PZ 40pips, it gives this as 82 from the curve. This tells me only one thing in isolation: that the TP has 82 chance of being struck. Very cool idea amp great article I have some questions. In Step 3, can you explain how you got the table for p(win), p(loss), p(open) Thanks Sure. It8217s standard probability theory: Say p(wl) P(price hits SL 038 TP) P(wl) p(TP hit) x p(SL hit) p(win first) p(TP hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(lose first) p(SL hit) x p(wl) ( p(TP hit) p(SL hit) ) p(win)p(TP hit) 8211 p(lose first) p(lose)p(SL hit) 8211 p(win first) P(open)1-p(win)-p(lose) Thanks Steve. I love your articles. Could you commend on reversal moves Trades such as EURAUD on 20 Feb hit a low of 1.4385 and spiked upwards to 1.4583. 100-200 pips reversed moves can be pretty tough psychologically to place stops 8211 where you don8217t want them too close, yet when it hits SL it erased off those hard earned gains or puts one in steeper losses. I was in some other trades that reversed off its lows. As I read your posts, I know we are going down to really precise levels now. That -100 stoploss can take place in a very short span of time and hurt quite a bit if one8217s position is in several trades at the same time. EURAUD is quite a volatile pair, with about 50 higher volatility than EURUSD at the moment. That is for a 1 day trade, for the short side I would use a ratio somewhere around TP56SL250. Are you trading the long or short side because it really makes a difference here. On the buy side there8217s very high swap rate (-3.13) to take into consideration. Reversal moves are all part of the normal daily volatility in the markets. I8217m of the view that it8217s better to have a lower leverage so that these events can be withstood 8211 because in the scheme of things a 100-200 pip move is pretty insignificant really. Obrigado. I was thinking through my mistakes, and reading your spreadsheets. Essentially the trades I got stopped out was GBPUSD, GBPCAD, EURCAD. It is trade timing. SL250 is tough psychologically (I am not going to be able to test 200 plus pips.) Actually some profit from the EURAUD, EURNZD. I trade several illiquid pairs gbpnzd and also trade short side for some pairs, and hedge sometimes as well. I will look through the win loss ratios, and trades probabilities to examine the trades and see if I can improve on where it went wrong. You have got a great resource. I was already doing breakouts, grid trading, carry trades for some time, but I still come back because everything was very well written and learn from someone who is strong. Could you write an article on basket trading I have been practicing, don8217t know if this is something doable on a live account. nice idea thanks steve, i will try this out and see how it works.